Многомерное нормальное распределение

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от , проверенной 7 апреля 2020 года; проверки требуют .
Пример выборки из многомерного нормального распределения в пределах 3 сигм двух частных распределений

Многоме́рное норма́льное распределе́ние (или многоме́рное га́уссовское распределе́ние) в теории вероятностей — это обобщение одномерного нормального распределения. Случайный вектор, имеющий многомерное нормальное распределение, называется гауссовским вектором[1].

Тогда плотность двумерного невырожденного (коэффициент корреляции по модулю не равен единице) нормального распределения можно записать в виде:

Таким преобразованием и сдвигом любое невырожденное нормальное распределение можно привести к вектору независимых стандартных нормальных величин.